کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480988 | 933029 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymmetric multifractal scaling behavior in the Chinese stock market: Based on asymmetric MF-DFA
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Asymmetric multifractal scaling behaviors are studied in the Chinese stock markets. ⺠Multifractality degree with uptrends is stronger than with downtrends. ⺠Correlation asymmetries are stronger for large fluctuations. ⺠The main source of scaling asymmetry in SSCI is different from that in SZCI. ⺠The scaling asymmetry in the Chinese stock market is time-varying.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 4, 15 February 2013, Pages 797-807
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 4, 15 February 2013, Pages 797-807
نویسندگان
Guangxi Cao, Jie Cao, Longbing Xu,