کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481345 | 933090 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multifractal detrended cross-correlations between the Chinese exchange market and stock market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We test cross-correlations between the RMB exchange market and stock market in China. ⺠Multifractal cross-correlations in Chinese financial markets vary with time. ⺠Multifractal cross-correlations are sensitive to the RMB exchange rate regime reform. ⺠Small fluctuations show more persistent cross-correlations than large fluctuations. ⺠Theoretical results of reference [39] are discussed by our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 20, 15 October 2012, Pages 4855-4866
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 20, 15 October 2012, Pages 4855-4866
نویسندگان
Guangxi Cao, Longbing Xu, Jie Cao,