کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481347 | 933090 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A method for detection of abrupt changes in the financial market combining wavelet decomposition and correlation graphs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We model the dynamics of network to apply in financial market. ⺠The model is applied to the actual data for stock market. ⺠An indicator based in wavelet transform is associated with nodes of network. ⺠It is possible to note the movement sell and buy of stocks with links of network.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 20, 15 October 2012, Pages 4877-4882
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 20, 15 October 2012, Pages 4877-4882
نویسندگان
Marco Antonio Leonel Caetano, Takashi Yoneyama,