کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481397 | 933100 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-changed geometric fractional Brownian motion and option pricing with transaction costs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Time-changed geometric fractional Brownian motion and option pricing with transaction costs Time-changed geometric fractional Brownian motion and option pricing with transaction costs](/preview/png/10481397.png)
چکیده انگلیسی
⺠We introduce a time-changed geometric fractional Brownian motion as price process. ⺠Our model is a useful tool for capturing the phenomenon of constant period of prices. ⺠We obtain the pricing formula for the European call option in discrete time setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 15, 1 August 2012, Pages 3971-3977
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 15, 1 August 2012, Pages 3971-3977
نویسندگان
Hui Gu, Jin-Rong Liang, Yun-Xiu Zhang,