کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481490 | 933117 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Intraday volatility and network topological properties in the Korean stock market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We analyze high-frequency intraday level Korean stock market data using the minimum spanning tree (MST) method. ⺠As the market volatility increases, the MST of stocks becomes denser. ⺠Under volatile market conditions, stock prices are more correlated with each other.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1354-1360
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1354-1360
نویسندگان
Junghoon Lee, Janghyuk Youn, Woojin Chang,