کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10481490 933117 2012 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Intraday volatility and network topological properties in the Korean stock market
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Intraday volatility and network topological properties in the Korean stock market
چکیده انگلیسی
► We analyze high-frequency intraday level Korean stock market data using the minimum spanning tree (MST) method. ► As the market volatility increases, the MST of stocks becomes denser. ► Under volatile market conditions, stock prices are more correlated with each other.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1354-1360
نویسندگان
, , ,