کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481491 | 933117 | 2012 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Diagnosis and prediction of rebounds in financial markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Negative bubbles are in general predictably associated with large rebounds. ⺠The new model shows predictive power in identifying the time of market rebounds. ⺠Our results are obtained by a pattern recognition method combined with the JLS model. ⺠Error diagrams, Bayesian inference and trading strategies quantify the performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1361-1380
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1361-1380
نویسندگان
Wanfeng Yan, Ryan Woodard, Didier Sornette,