کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481501 | 933117 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model](/preview/png/10481501.png)
چکیده انگلیسی
⺠A European call option pricing formula with transaction costs is obtained.⺠The anchoring-adjustment behavior of investors and the reference point effect play an important role in option pricing.⺠The decision process influences decision outcome.⺠Option pricing is strongly influenced by the time scaling δt and Hurst exponent H.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1469-1480
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1469-1480
نویسندگان
Xiao-Tian Wang, Min Wu, Ze-Min Zhou, Wei-Shu Jing,