کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481503 | 933117 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A top-bottom price approach to understanding financial fluctuations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Top-bottom approach based on a Gaussian kernel to characterize switching points. ⺠Characterizes the magnitude of the difference between successive extreme prices. ⺠Provides statistics of waiting time, i.e., time lag between events. ⺠Considers also return time, time lag between events with a minimal magnitude. ⺠Distribution probabilities have been accurately adjusted by q-Gaussians.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1489-1496
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1489-1496
نویسندگان
Miguel A. Rivera-Castro, José G.V. Miranda, Ernesto P. Borges, Daniel O. Cajueiro, Roberto F.S. Andrade,