کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481529 | 933117 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The valuation of equity warrants in a fractional Brownian environment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠A pricing model for equity warrants in fractional Brownian motion is provided. ⺠We analyze the influence of the Hurst parameter on the pricing model. ⺠We present an algorithm to obtain the valuations of equity warrants. ⺠We take five warrants as an empirical study. ⺠The comparison of empirical study shows the accuracy of our pricing formula.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1742-1752
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 4, 15 February 2012, Pages 1742-1752
نویسندگان
Weilin Xiao, Weiguo Zhang, Weijun Xu, Xili Zhang,