کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481596 | 933137 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Memory effect and multifractality of cross-correlations in financial markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Instantaneous cross-correlations show long, short or anti-correlations. ⺠Average instantaneous cross-correlations show long memory at the daily timescale. ⺠Average instantaneous cross-correlations show multifractal features.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 5, 1 March 2011, Pages 828-836
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 5, 1 March 2011, Pages 828-836
نویسندگان
Tian Qiu, Guang Chen, Li-Xin Zhong, Xiao-Wei Lei,