کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10481596 933137 2011 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Memory effect and multifractality of cross-correlations in financial markets
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Memory effect and multifractality of cross-correlations in financial markets
چکیده انگلیسی
► Instantaneous cross-correlations show long, short or anti-correlations. ► Average instantaneous cross-correlations show long memory at the daily timescale. ► Average instantaneous cross-correlations show multifractal features.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 5, 1 March 2011, Pages 828-836
نویسندگان
, , , ,