کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10481690 933211 2013 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing currency options in the mixed fractional Brownian motion
ترجمه فارسی عنوان
گزینه های ارز قیمت گذاری در حرکت مخلوط براون
کلمات کلیدی
حرکت مختلط براونی، انتظارات شبه شرطی، گزینه ارز، قیمت گذاری گزینه
ترجمه چکیده
این مقاله به مسئله قیمت گذاری گزینه های ارز اروپایی در محیط مخلوط مخلوط برونیا می پردازد. هر دو فرمول قیمت گذاری و معادله دیفرانسیل مختلط جزئی برای گزینه های ارز اروپایی تماس دریافت می شود. برخی از یونانی ها و برآورد بی ثباتی نیز ارائه شده است. نتایج تجربی و نتایج شبیه سازی نتیجه های نظری را تایید می کنند و نشان می دهند که مدل قیمت گذاری مخلوطی برونن یک معقول است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
گزینه های ارز قیمت گذاری در حرکت مخلوط براون
چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of pricing European currency options in the mixed fractional Brownian environment. Both the pricing formula and the mixed fractional partial differential equation for European call currency options are obtained. Some Greeks and the estimator of volatility are also provided. Empirical studies and simulation results confirm the theoretical findings and show that the mixed fractional Brownian pricing model is a reasonable one.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 16, 15 August 2013, Pages 3441-3458
نویسندگان
,