کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481786 | 933226 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠A scaled RV measure is taken as the proxy of actual daily volatility. ⺠The GARCH-type, SV and RV models are compared by SPA tests. ⺠Intraday data can be used to construct accurate volatility forecasting models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 22, 15 November 2012, Pages 5546-5556
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 22, 15 November 2012, Pages 5546-5556
نویسندگان
Yu Wei,