کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10481786 933226 2012 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?
چکیده انگلیسی
► A scaled RV measure is taken as the proxy of actual daily volatility. ► The GARCH-type, SV and RV models are compared by SPA tests. ► Intraday data can be used to construct accurate volatility forecasting models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 22, 15 November 2012, Pages 5546-5556
نویسندگان
,