کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481892 | 933244 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Filtering for partially observed diffusion and its applications
ترجمه فارسی عنوان
فیلتر کردن برای پخش جزئی مشاهده شده و برنامه های کاربردی آن
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
فیلتر کردن، لحظات مشروط، برآورد پارامتر، انتشار جزئی به دست آمده،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
This paper provides an analytic method of filtering for partially observed diffusions, which can be also used for parameter estimation with the quasi-maximum likelihood method. The filtering is shown to have consistency in a weak sense. In addition, using the stochastic volatility models, a comparative simulation study is carried out to see how well the proposed method numerically works. The performance of the proposed method is basically better than that of the extended Kalman filtering.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 20, 15 October 2013, Pages 4966-4976
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 20, 15 October 2013, Pages 4966-4976
نویسندگان
Isao Shoji,