کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481894 | 933244 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
q-Gaussian distributions of leverage returns, first stopping times, and default risk valuations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the probability distributions of daily leverage returns of 520 North American industrial companies that survive de-listing during the financial crisis, 2006-2012. We provide evidence that distributions of unbiased leverage returns of all individual firms belong to the class of q-Gaussian distributions with the Tsallis entropic parameter within the interval 1
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 20, 15 October 2013, Pages 4989-4996
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 20, 15 October 2013, Pages 4989-4996
نویسندگان
Yuri A. Katz, Li Tian,