کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10481945 933248 2013 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Complex networks and banking systems supervision
ترجمه فارسی عنوان
نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری
کلمات کلیدی
شبکه های پیچیده - سیستم های بانکی - بانک های هسته - ارتباط -
فهرست مطالب مقاله
چکیده مقدمه روش شناختینمودار بازه زمانی برای دارایی های بانک هاداده ها و نتایج تجربی
جدول 1: میزان گره هر شبکه بانکی  
جدول 2: بانک های مرکزی، درصد شبکه تراکمی تحت بررسی ملاحظات نهایی
 
ترجمه چکیده
همانطور که بحران های بانکداری اخیر نشان می دهد نظارت جامع و کامل بر تمام موسسات بانکی تحت کنترل نظارتی بانک مرکزی ضروری است. شناسایی فوری مسائل اشاعه و بحران بانکی برای تنظیم کنندگان اهمیت زیادی دارد. این مقاله روشی را مطرح می کند که علاوه براین می تواند برای روش های استاندارد نظارت بانکی و یا روش های جدیدی که گفته می شود باید اجرا شوند به کار رود. به این ترتیب فرد می تواند میزان ارتباط بانک ها را نشان دهد و صرفا به جای بانک های «بزرگ» بانک های «مرکزی» را شناسایی کند. بانک های مرکزی از این حیث که گفته می شود برای نظارت بر شبکه بسیار مهم هستند در این شبکه مرکزی هستند. بانک های مرکزی می تواند در شبکه های فرعی و افزایش سریع علامت خطر به عنوان معیارهای بحران بانکی به کار رود به طوری که بانک مرکزی به طور موثر و به سرعت می تواند بر منطقه متناظر موسسات مالی تمرکز کند. به عنوان مثال در این مقاله با استفاده از متغیر بازده سرمایه طرح پیشنهادی را نشان می دهیم. ممکن است این روش با متغیرهای جایگزین نیز به کار رود و باید به کار رود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری
چکیده انگلیسی
Comprehensive and thorough supervision of all banking institutions under a Central Bank’s regulatory control has become necessary as recent banking crises show. Promptly identifying bank distress and contagion issues is of great importance to the regulators. This paper proposes a methodology that can be used additionally to the standard methods of bank supervision or the new ones proposed to be implemented. By this, one can reveal the degree of banks’ connectedness and thus identify “core” instead of just “big” banks. Core banks are central in the network in the sense that they are shown to be crucial for network supervision. Core banks can be used as gauges of bank distress over a sub-network and promptly raise a red flag so that the central bank can effectively and swiftly focus on the corresponding neighborhood of financial institutions. In this paper we demonstrate the proposed scheme using as an example the asset returns variable. The method may and should be used with alternative variables as well.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 19, 1 October 2013, Pages 4429–4434
نویسندگان
, , ,