کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481981 | 933249 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A wavelet based investigation of long memory in stock returns
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Long memory is investigated via a wavelet-based fractional integration estimator. ⺠Long memory is observed in rolling windows in emerging market aggregate returns. ⺠The long memory feature observed in the market returns may be a spurious result. ⺠Evidence of long memory is found in twenty percent of the individual stocks. ⺠Predictability in the returns is associated with firm size.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 7, 1 April 2012, Pages 2330-2341
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 7, 1 April 2012, Pages 2330-2341
نویسندگان
Pei P. Tan, Don U.A. Galagedera, Elizabeth A. Maharaj,