کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10482121 | 933263 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trading strategies in the overnight money market: Correlations and clustering on the e-MID trading platform
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We analyze the correlations between banks' interbank trading strategies. ⺠We find evidence for significant and persistent bilateral correlations. ⺠In most semesters we find two anti-correlated clusters of trading strategies. ⺠The clusters consist of net buyers and net sellers, respectively. ⺠The structure was largely unaffected by the global financial crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 24, 15 December 2012, Pages 6528-6542
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 24, 15 December 2012, Pages 6528-6542
نویسندگان
Daniel Fricke,