کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10482121 933263 2012 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trading strategies in the overnight money market: Correlations and clustering on the e-MID trading platform
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Trading strategies in the overnight money market: Correlations and clustering on the e-MID trading platform
چکیده انگلیسی
► We analyze the correlations between banks' interbank trading strategies. ► We find evidence for significant and persistent bilateral correlations. ► In most semesters we find two anti-correlated clusters of trading strategies. ► The clusters consist of net buyers and net sellers, respectively. ► The structure was largely unaffected by the global financial crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 24, 15 December 2012, Pages 6528-6542
نویسندگان
,