کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10482148 933267 2012 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Arbitrage-free self-organizing markets with GARCH properties: Generating them in the lab with a lattice model
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Arbitrage-free self-organizing markets with GARCH properties: Generating them in the lab with a lattice model
چکیده انگلیسی
► Development of a microscopic model for financial market time series. ► The no-arbitrage principle is implemented by a quantum gauge field theory. ► The numerical simulation leads to a self-organizing critical system. ► Realistic market dynamics indistinguishable from GARCH modeling emerge.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 18, 15 September 2012, Pages 4350-4363
نویسندگان
, , ,