کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10482148 | 933267 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Arbitrage-free self-organizing markets with GARCH properties: Generating them in the lab with a lattice model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Development of a microscopic model for financial market time series. ⺠The no-arbitrage principle is implemented by a quantum gauge field theory. ⺠The numerical simulation leads to a self-organizing critical system. ⺠Realistic market dynamics indistinguishable from GARCH modeling emerge.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 18, 15 September 2012, Pages 4350-4363
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 18, 15 September 2012, Pages 4350-4363
نویسندگان
B. Dupoyet, H.R. Fiebig, D.P. Musgrove,