Sparse tangent portfolio selection via semi-definite relaxation

کارآیی بالا از اوراق بهادار میانگین وظیفه ای است که موجب افزایش هزینه های معامله و هزینه های مدیریت می شود. بنابراین، ما روشی را برای حل مسئله قدرتمندی با استفاده از روش نیمهتمام آرامسازی به مدل انتخاب نمونه کارآزمایی منحصر به فرد بهینه سازی شده، پیشنهاد می کنیم. ما دریافتیم که مدل آرام به یک مشکل برنامه نویسی نیمه قطعی تبدیل می شود که به طور موثر با حل کننده های بهینه سازی موجود حل می شود. تجزیه و تحلیل عددی با بازده سهام تاریخی حاکی از آن است که مدل آرام پیشنهاد شده به طور موثر پرتفوی های منحصر بفردی ایجاد می کند.