کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525783 | 958250 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strong uniqueness for an SPDE via backward doubly stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove strong uniqueness for a parabolic SPDE involving both the solution v(t,x) and its derivative âxv(t,x). The familiar Yamada-Watanabe method for proving strong uniqueness might encounter some difficulties here. In fact, the Yamada-Watanabe method is essentially one dimensional, and in our case there are two unknown functions, v and âxv. However, Pardoux and Peng's method of backward doubly stochastic differential equations, when used with the Yamada-Watanabe method, gives a short proof of strong uniqueness.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 10, October 2013, Pages 2186-2190
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 10, October 2013, Pages 2186-2190
نویسندگان
Alejandro Gomez, Kijung Lee, Carl Mueller, Ang Wei, Jie Xiong,