کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525846 | 958264 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A semi-Markov modulated interest rate model
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل نرخ بهره تعدیل شده نیمه مارکف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
روند نیمه مارکوف، نرخ بهره، لحظات نظم بالاتر،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We propose a semi-Markov modulated interest rate model. We assume that the switching process is a semi-Markov process with finite state space and the modulated process is a diffusive process. Classical models such as those by Vasicek and CIR are generalized.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 9, September 2013, Pages 2094-2102
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 9, September 2013, Pages 2094-2102
نویسندگان
Guglielmo D'Amico, Raimondo Manca, Giovanni Salvi,