کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525995 | 958405 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ergodicity and existence of moments for local mixtures of linear autoregressions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a class of nonlinear time series expressed as a local mixture of a finite number of linear autoregressions. The mixing weights are continuous functions of lagged observations while the densities of the innovation terms in each autoregression can be very general and are only assumed to possess finite moments of some order. We focus on the probabilistic properties of the model and provide mild sufficient conditions for geometric ergodicity and existence of moments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 71, Issue 4, 15 March 2005, Pages 313-322
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 71, Issue 4, 15 March 2005, Pages 313-322
نویسندگان
Alexandre Carvalho, Georgios Skoulakis,