کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10526616 | 958499 | 2005 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Uniform law of large numbers and consistency of estimators for Harris diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Consider a family of local martingales depending on a parameter θ running through some compact in Rd. We show that if their quadratic variations are Hölder in θ, then the family satisfies a uniform law of large numbers. We apply it to deduce the almost sure consistency of maximum likelihood estimators for drift parameters of a multidimensional Harris recurrent diffusion, thereby extending a recent result of J.H. van Zanten for one-dimensional ergodic diffusions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 74, Issue 4, 15 October 2005, Pages 347-355
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 74, Issue 4, 15 October 2005, Pages 347-355
نویسندگان
D. Loukianova, O. Loukianov,