کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10526711 | 958510 | 2005 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The likelihood ratio test for a separable covariance matrix
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The likelihood ratio test for a separable covariance matrix The likelihood ratio test for a separable covariance matrix](/preview/png/10526711.png)
چکیده انگلیسی
We consider the problem of testing whether a covariance matrix has a separable (Kronecker product) structure. Such structure is of particular interest when the observed variables can be cross-classified by two factors, as occurs for example when comparable or identical characteristics are measured on several parts of each subject. We derive the likelihood ratio test for separability on the basis of a random sample from a multivariate normal population, and we establish an invariance property of the test statistic that allows us to table its null distribution. An example illustrates the methodology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 73, Issue 4, 15 July 2005, Pages 449-457
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 73, Issue 4, 15 July 2005, Pages 449-457
نویسندگان
Nelson Lu, Dale L. Zimmerman,