کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527158 | 958716 | 2016 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Iterated random functions and slowly varying tails
ترجمه فارسی عنوان
توابع تصادفی تکرار شده و دم به آرامی متفاوت است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Consider a sequence of i.i.d. random Lipschitz functions {Ψn}nâ¥0. Using this sequence we can define a Markov chain via the recursive formula Rn+1=Ψn+1(Rn). It is a well known fact that under some mild moment assumptions this Markov chain has a unique stationary distribution. We are interested in the tail behaviour of this distribution in the case when Ψ0(t)âA0t+B0. We will show that under subexponential assumptions on the random variable log+(A0â¨B0) the tail asymptotic in question can be described using the integrated tail function of log+(A0â¨B0). In particular we will obtain new results for the random difference equation Rn+1=An+1Rn+Bn+1.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 2, February 2016, Pages 392-413
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 2, February 2016, Pages 392-413
نویسندگان
Piotr Dyszewski,