کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527200 | 958732 | 2014 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trimmed stable AR(1) processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Trimmed stable AR(1) processes Trimmed stable AR(1) processes](/preview/png/10527200.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we investigate the distribution of trimmed sums of dependent observations with heavy tails. We consider the case of autoregressive processes of order one with independent innovations in the domain of attraction of a stable law. We show if the d largest (in magnitude) terms are removed from the sample, then the sum of the remaining elements satisfies a functional central limit theorem with random centering provided d=d(n)â¥nγ (for some γ>0) and d(n)/nâ0. This result is used to get asymptotics for the widely used CUSUM process in case of dependent heavy tailed observations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 10, October 2014, Pages 3441-3462
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 10, October 2014, Pages 3441-3462
نویسندگان
Alina Bazarova, István Berkes, Lajos Horváth,