کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10527212 958741 2013 28 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ergodicity of observation-driven time series models and consistency of the maximum likelihood estimator
ترجمه فارسی عنوان
ارگودیتی مدل های سری زمانی رانندگی و هماهنگی برآورد حداکثر احتمال
کلمات کلیدی
ثبات، ارگودیتی، سری زمانی شمارش، حداکثر احتمال، مدل های ردیابی، استنادی،
ترجمه چکیده
این مقاله با یک کلاس کلی از مدل سری های زمانبندی مبتنی بر مشاهدات با تمرکز ویژه ای بر مجموعه های زمانی شمارش می پردازد. ما شرایطی را فراهم می کنیم که در آن نسخه های ثابت و اورجینال از جمله چنین فرایندهایی وجود دارد. سپس سازگاری برآوردهای حداکثر احتمال برای مدل های به خوبی مشخص شده و ناسازگار حاصل می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش مقاله
ارگودیتی مدل های سری زمانی رانندگی و هماهنگی برآورد حداکثر احتمال
چکیده انگلیسی
This paper deals with a general class of observation-driven time series models with a special focus on time series of counts. We provide conditions under which there exist strict-sense stationary and ergodic versions of such processes. The consistency of the maximum likelihood estimators is then derived for well-specified and misspecified models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 7, July 2013, Pages 2620-2647
نویسندگان
, , ,