کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527236 | 958744 | 2014 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Backward stochastic differential equations associated to jump Markov processes and applications
ترجمه فارسی عنوان
معادلات دیفرانسیل تصادفی برگشتی مرتبط با فرآیندهای مارکوف و برنامه های کاربردی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper we study backward stochastic differential equations (BSDEs) driven by the compensated random measure associated to a given pure jump Markov process X on a general state space K. We apply these results to prove well-posedness of a class of nonlinear parabolic differential equations on K, that generalize the Kolmogorov equation of X. Finally we formulate and solve optimal control problems for Markov jump processes, relating the value function and the optimal control law to an appropriate BSDE that also allows to construct probabilistically the unique solution to the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and to identify it with the value function.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 289-316
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 289-316
نویسندگان
Fulvia Confortola, Marco Fuhrman,