کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527250 | 958744 | 2014 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A martingale decomposition for quadratic forms of Markov chains (with applications)
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه مارپیانگ برای فرمهای درجه دوم زنجیره مارکوف (با کاربرد)
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We develop a martingale-based decomposition for a general class of quadratic forms of Markov chains, which resembles the well-known Hoeffding decomposition of U-statistics of i.i.d. data up to a reminder term. To illustrate the applicability of our results, we discuss how this decomposition may be used to studying the large-sample properties of certain statistics in two problems: (i) we examine the asymptotic behavior of lag-window estimators in time series, and (ii) we derive an asymptotic linear representation and limiting distribution of U-statistics with varying kernels in time series. We also discuss simplified examples of interest in statistics and econometrics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 646-677
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 646-677
نویسندگان
Yves F. Atchadé, Matias D. Cattaneo,