کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527258 | 958744 | 2014 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-parametric adaptive estimation of the drift for a jump diffusion process
ترجمه فارسی عنوان
برآورد انطباق غیر پارامتری راندگی برای یک فرآیند انتشار پرش
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
پرش افکنی، برآورد غیر پارامتری، برآورد رانش انتخاب مدل،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this article, we consider a jump diffusion process (Xt)tâ¥0 observed at discrete times t=0,Î,â¦,nÎ. The sampling interval Î tends to 0 and nÎ tends to infinity. We assume that (Xt)tâ¥0 is ergodic, strictly stationary and exponentially β-mixing. We use a penalised least-square approach to compute two adaptive estimators of the drift function b. We provide bounds for the risks of the two estimators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 883-914
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 883-914
نویسندگان
Ãmeline Schmisser,