کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527300 | 958801 | 2016 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Drift operator in a viable expansion of information flow
ترجمه فارسی عنوان
اپراتور رانش در گسترش قابل ملاحظه جریان اطلاعات
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
A triplet (P,F,S) of a probability measure P, of an information flow F=(Ft)tâR+, and of an F adapted asset process S, is a financial market model, only if it is viable. In this paper we are concerned with the preservation of the market viability, when the information flow F is replaced by a bigger one G=(Gt)tâ¥0 with GtâFt. Under the assumption of martingale representation property in (P,F), we prove a necessary and sufficient condition for all viable market in F remains viable in G.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 8, August 2016, Pages 2297-2322
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 126, Issue 8, August 2016, Pages 2297-2322
نویسندگان
Shiqi Song,