کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10527309 958817 2015 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimal supersolutions of BSDEs under volatility uncertainty
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Minimal supersolutions of BSDEs under volatility uncertainty
چکیده انگلیسی
We study the existence of minimal supersolutions of BSDEs under a family of mutually singular probability measures. We consider generators that are jointly lower semicontinuous, positive, and either convex in the control variable and monotone in the value variable, or that fulfill a specific normalization property.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 8, August 2015, Pages 2895-2909
نویسندگان
, , ,