کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527351 | 958835 | 2005 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On linear processes with dependent innovations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On linear processes with dependent innovations On linear processes with dependent innovations](/preview/png/10527351.png)
چکیده انگلیسی
We consider asymptotic behavior of partial sums and sample covariances for linear processes whose innovations are dependent. Central limit theorems and invariance principles are established under fairly mild conditions. Our results go beyond earlier ones by allowing a quite wide class of innovations which includes many important nonlinear time series models. Applications to linear processes with GARCH innovations and other nonlinear time series models are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 6, June 2005, Pages 939-958
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 6, June 2005, Pages 939-958
نویسندگان
Wei Biao Wu, Wanli Min,