کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527638 | 958938 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equivalence of floating and fixed strike Asian and lookback options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove a symmetry relationship between floating strike and fixed strike Asian options for assets driven by general Lévy processes using a change of numéraire and the characteristic triplet of the dual process. We apply the same technique to prove a similar relationship between floating strike and fixed strike lookback options.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 1, January 2005, Pages 31-40
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 1, January 2005, Pages 31-40
نویسندگان
Ernst Eberlein, Antonis Papapantoleon,