Keywords: گزینه های آسیایی; Fractional Brownian motion; Rainbow options; Asian options; Monte Carlo simulation;
مقالات ISI گزینه های آسیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Option pricing; Market liquidity; Partial differential equations; Monte Carlo simulation;
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Regime-switching; Jump–diffusion; System of partial integro-differential equations; Parallel computing
Keywords: گزینه های آسیایی; Electricity price modeling; Asian options; Electricity producer; Risk; Equilibrium model;
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Basket options; Comonotonicity; Super-hedging strategies
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Orthogonal polynomials; Exotic options; Compound gamma distribution; Analytical approximation
Keywords: گزینه های آسیایی; G12; G13; Asian options; Fourier transform; Mean reversion; Jump diffusion;
Keywords: گزینه های آسیایی; Integrals of Brownian motion; Brownian bridge; Stratified sampling; Quasi-Monte Carlo; Asian options
Keywords: گزینه های آسیایی; G13; C15; C63; Basket options; Asian options; Monte Carlo simulation; Control variate; Conditional Monte Carlo;
Keywords: گزینه های آسیایی; G13; G30; J33; M52; Executive compensation; Optimal contracting; Executive stock options; Cost effectiveness; Incentive effects; Asian options; Indexed options;
Keywords: گزینه های آسیایی; Asset pricing; Derivatives; Asian options; Quanto options; Dollar cost averaging (DCA); Numerical methods; G12; G13; C63;
A reliable numerical method to price arithmetic Asian options
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Partial differential equations; Finite difference methods; Monte Carlo method; Stability analysis
Functionals of exponential Brownian motion and divided differences
Keywords: گزینه های آسیایی; Brownian motion; Moments; Divided differences; Asian options
Characteristic functions and option valuation in a Markov chain market
Keywords: گزینه های آسیایی; Markov chain market; Occupation times; Characteristic functions; Asian options; Occupation time derivatives
An adaptive extrapolation discontinuous Galerkin method for the valuation of Asian options
Keywords: گزینه های آسیایی; 60G40; 35K70; 65M60; 91B28Optimal stopping; Ultraparabolic equations; Discontinuous Galerkin method; Extrapolation; Asian options
Path integral approach to Asian options in the Black–Scholes model
Keywords: گزینه های آسیایی; 89.65.Gh; 05.40.Jc; 02.30.SaEconophysics; Path integrals; Asian options
Pricing bounds for discrete arithmetic Asian options under Lévy models
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Analytical bounds; Lévy models
Extrapolation discontinuous Galerkin method for ultraparabolic equations
Keywords: گزینه های آسیایی; 65M20; 35K70; 91B28Ultraparabolic equations; Discontinuous Galerkin method; Extrapolation; Option pricing; Asian options
Identifying volatility risk premia from fixed income Asian options
Keywords: گزینه های آسیایی; C13; G12; G13; Asian options; Risk premium; Stochastic volatility; Incomplete markets;
On the qualitative effect of volatility and duration on prices of Asian options
Keywords: گزینه های آسیایی; C63; G11; G31; G39; Asian options; Volatility; Vega; Duration; Qualitative risk-management;
Quantifying the error of convex order bounds for truncated first moments
Keywords: گزینه های آسیایی; G13; IM: 30; 60E15; 91B28; Convex order; Truncated first moments; Stop-loss-premiums; Sums of random variables; Asian options;
Analytical pricing of discretely monitored Asian-style options: Theory and application to commodity markets
Keywords: گزینه های آسیایی; C63; G13; Asian options; Discrete monitoring; Laplace transform; Fourier transform; Commodity markets; Energy markets;
Pricing discretely monitored Asian options under Lévy processes
Keywords: گزینه های آسیایی; G13; C63; Asian options; Discrete monitoring; Quadrature; Lévy processes; Stable processes; Model risk;
Prices and sensitivities of Asian options: A survey
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Greeks; Malliavin calculus; Laplace transforms;
Pricing exotic options under regime switching
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Lookback options; Regime switching;
Bounds for the price of a European-style Asian option in a binary tree model
Keywords: گزینه های آسیایی; Comonotonicity; Asian options; Superhedging strategy
Financial valuation of guaranteed minimum withdrawal benefits
Keywords: گزینه های آسیایی; G22; IM10; IE43; IB13; Portfolio insurance; Pensions; Annuities; Put options; Asian options;
Asymmetric skew Bessel processes and their applications to finance
Keywords: گزینه های آسیایی; Bessel processes; Local time; Perpetuities; Asian options
Equivalence of floating and fixed strike Asian and lookback options
Keywords: گزینه های آسیایی; Asian options; Lookback options; Lévy processes; Change of numéraire; Stationary increments; Symmetry;