Control variates and conditional Monte Carlo for basket and Asian options

یک روش شبیه سازی جدید، بسیار کارآمد و نسبتا ساده برای گزینه های سبد اروپا و آسیا تحت فرض حرکت هندسی برونی، ارائه شده است. این روش بر اساس یک روش متغیر کنترل جدید است که با استفاده از فرم بسته بازپرداخت مورد انتظار، فرض می شود که میانگین هندسی تمام قیمت ها بیشتر از قیمت اعتصاب است. ترکیبی از این کنترل جدید با شرایط مونت کارلو و متغیر کنترل درجه دوم منجر به الگوریتم تازه پیشنهاد شده می شود. آزمایش های عددی نشان می دهد که الگوریتم جدید کارایی بیشتری نسبت به روش متغیر کنترل کلاسیک با استفاده از قیمت هندسی دارد.