کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4928294 1432021 2016 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asian options pricing in the day-ahead electricity market
ترجمه فارسی عنوان
قیمت گزینه های آسیایی در بازار برق روز پیش رو
کلمات کلیدی
مدلسازی قیمت برق، گزینه های آسیایی، تولید کننده برق، خطر، مدل تعادل،
ترجمه چکیده
هدف از این مقاله نشان دادن این است که با استفاده از ابزارک تئوری نرخ بهره، امکان ارزیابی گزینه ها از طریق یک مدل تعادل بازار برق وجود دارد. گزینه ها نشان دهنده یک ابزار مناسب برای مدیریت ریسک قیمت های تولید کنندگان برق است که در ارتباط با هر دو قیمت استخر و عدم اطمینان در دسترس بودن واحد هستند. ما با استفاده از میانگین ریاضی به قیمت وابسته به مسیر و وابستگی به گزینه های آسیایی می پردازیم، و این نشان می دهد که احتمال عوامل بازار برای پیش بینی تقاضای آینده، به سطح قیمت گذاری گزینه های بازاریابی بازار پایین تر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
پیش نمایش مقاله
قیمت گزینه های آسیایی در بازار برق روز پیش رو
چکیده انگلیسی
The purpose of this paper is to show that by using the toolkit of interest rate theory, it is possible to evaluate option prices through an electricity market equilibrium model. Options represent an adequate instrument to manage price risk faced by electricity producers that are related to both pool price and unit availability uncertainty. We have priced path dependent put and call Asian options by using arithmetic average, verifying that the possibility of market agents to forecast the future demand contributes to the market efficiency making option price level lower.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Sustainable Cities and Society - Volume 27, November 2016, Pages 196-202
نویسندگان
, , ,