Analytical pricing of discrete arithmetic Asian options with mean reversion and jumps

شواهد تجربی نشان می دهد که قیمت کالاها به معنای بازگشت و نمایش است. به عنوان برخی از گزینه های گزینه های کالا عبارتند از میانگین ریاضی قیمت های کالاهای تاریخی، ما یک راه حل تحلیلی را برای گزینه های حساب جاری آسیایی تحت یک روند بازپس گیری پرش به طور متوسط ​​به ارمغان می آوریم. راه حل تحلیلی با تبدیل سریع فوریه بر اساس عملکرد ویژگی مشترک از قیمت دارایی ترمینال و مقدار متوسط ​​متوجه پیاده سازی شده است. ما همچنین دقت و کارایی محاسباتی روش پیشنهادی را با استفاده از مطالعات عددی بررسی می کنیم.