کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527671 | 958950 | 2005 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Martingale approximations for continuous-time and discrete-time stationary Markov processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Martingale approximations for continuous-time and discrete-time stationary Markov processes Martingale approximations for continuous-time and discrete-time stationary Markov processes](/preview/png/10527671.png)
چکیده انگلیسی
We show that the method of Kipnis and Varadhan [Comm. Math. Phys. 104 (1986) 1-19] to construct a Martingale approximation to an additive functional of a stationary ergodic Markov process via the resolvent is universal in the sense that a martingale approximation exists if and only if the resolvent representation converges. A sufficient condition for the existence of a martingale approximation is also given. As examples we discuss moving average processes and processes with normal generator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 9, September 2005, Pages 1518-1529
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 9, September 2005, Pages 1518-1529
نویسندگان
Hajo Holzmann,