Quantitative strategy for the Chinese commodity futures market based on a dynamic weighted money flow model

با توجه به مکانیزم کوتاه بازار آتی کالاها، یک مدل جریان جابجایی وزن پویا در این مقاله ارائه شده است. مدل پیشنهاد شده در اینجا مبتنی بر مدل جریان اصلی پول است، اما تاثیر تغییرات در هر دو مورد باز و قیمت را بر جریان پول بررسی می کند. مدل پیشنهادی به درستی قانون کلی جریان پول را در بازار آتی کالا چینی نشان می دهد. نتایج مربوط به همبستگی بین جریان های جاری و قیمت های آتی آتی نشان می دهد که 17 قرارداد آتی با همبستگی منفی قوی و سه قرارداد آتی با همبستگی مثبت قوی بین سال های 2011 تا 2013 وجود دارد. سپس رگرسیون لجستیک، جداسازی بیزی، درخت تصمیم گیری، جنگل تصادفی و مدل های پشتیبانی از مدل های بردار برای تأیید توانایی پیش بینی مدل پیشنهادی پول در رابطه با نوسان قیمت ها اعمال می شود. میانگین ضریب پیش بینی مدل های فوق بیش از 55 درصد است که نشان می دهد که مدل جریان پولی پیشنهاد شده در این مقاله توانایی پیش بینی قوی دارد. در نهایت، یک استراتژی رگرسیون منطقی طبقه بندی باینری مبتنی بر مدل جریان جابجایی پویا برای تست برگشت پذیر است و با استراتژی متوسط ​​دو متغیر و استراتژی خرید-نگهداری مقایسه می شود. نتایج پس آزمون نشان می دهد که عملکرد سالانه جمع بندی نمونه کارها که از استراتژی پیشنهاد شده در این مقاله استفاده می کند، 281.95٪ است. بنابراین، استراتژی پیشنهادی بسیار بهتر از سایر استراتژی ها است و سودآوری بیشتری را نشان می دهد.