کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11020292 | 1717552 | 2019 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrapping LASSO-type estimators in regression models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the consistency of the standard (non-parametric) bootstrap, the m-out-of-n bootstrap, and the oracle bootstrap distributions of some popular LASSO-type estimators in regression models with random predictors. These estimators have an oracle property and are often used in estimation of sparse regression models. A local asymptotic analysis further reveals the behavior of these estimators and of their bootstrap distributions when some regression coefficients approach zero at various rates. In a simulation study, we assess the finite sample properties of the estimators and of their bootstrap distributions for various sample sizes and model parameters. The analysis of a prostate cancer data set shows an application of LASSO-type inference and bootstrap methods in practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 199, March 2019, Pages 114-125
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 199, March 2019, Pages 114-125
نویسندگان
Mihai Giurcanu, Brett Presnell,