کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11029712 | 1646465 | 2019 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal rate for covariance operator estimators of functional autoregressive processes with random coefficients
ترجمه فارسی عنوان
نرخ بهینه برای برآوردگرهای اپراتور کوواریانس فرآیندهای خودکار تکرار با ضرایب تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
We improve a result of Allam and Mourid (2014) by deriving the optimal n rate for the empirical covariance operators of a Hilbert-valued autoregressive process with random coefficients. Our approach is based on a suitable autoregressive representation of a sequence of covariance operators related to the model, which leads to a decomposition with Hilbert-valued martingale differences. Using large deviation inequalities for Hilbert-valued martingale differences, we then establish exponential bounds and derive the almost sure convergence of the empirical covariance operators in the Hilbert-Schmidt norm, achieving the parametric rate n up to a ln(n) factor in the bounded process case.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 169, January 2019, Pages 130-137
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 169, January 2019, Pages 130-137
نویسندگان
Abdelaziz Allam, Tahar Mourid,