On parameter estimation of the hidden Ornstein-Uhlenbeck process

در این مقاله برآورد پارامتر در فرآیند اورنستاین-اولنبک مشاهده شده در حضور سر و صدای سفید گاوس مورد بررسی قرار گرفته است. ما نشان می دهد که سازگاری و نرمال بودن عددی از برآورد کننده حداکثر احتمال در آستانه های کوچک سر و صدا. فرض بر این است که داده ها از یک سیستم خطی ناشناخته تقریبا مشاهده شده بوجود می آیند. ساخت و مطالعه برآوردگرها عمدتا بر روی تقارن معادلات فیلترینگ کلمن-بوچی استوار است.