کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1137064 | 1489149 | 2012 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Four approaches to compute the probability of ruin in the compound Poisson risk process with diffusion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
Exponential change of measureupper - بالاCumulant generating function - تابع تولید انبوهFast Fourier transform - تبدیل سریع فوریهSaddlepoint approximation - تقریبی SaddlepointCompound geometric distribution - توزیع هندسی تلفیقیMonte Carlo Simulation - روش مونت کارلوImportance sampling - نمونه گیری نقاط مهم
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This article compares four different approaches for computing the probability of ruin of the insurer compound Poisson surplus process with an additive Wiener perturbation. The first method is based on the saddlepoint approximation of asymptotic analysis. The second method is based on recursive upper and lower approximations and it is a new approach for the perturbed risk process. The third method is the fast Fourier transform. The last method is Monte Carlo importance sampling. A numerical study illustrates the high accuracy of these four methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 55, Issues 3–4, February 2012, Pages 1169–1185
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 55, Issues 3–4, February 2012, Pages 1169–1185
نویسندگان
Riccardo Gatto, Michael Mosimann,