کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1137379 | 1489168 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A characteristics–finite differences method for the Hobson–Rogers uncertain volatility model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we mainly propose an alternative characteristics–finite differences scheme discretization method for solving a Hobson–Rogers PDE model to price European and American options. As illustrated by the numerical examples, the computational cost is reduced with respect to existing Kolmogorov finite differences schemes, for which some improvements are also proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 52, Issues 1–2, July 2010, Pages 260–267
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 52, Issues 1–2, July 2010, Pages 260–267
نویسندگان
A. González-Gaspar, C. Vázquez,