کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1138633 | 1489173 | 2010 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Laplace transform finite difference method for the Black–Scholes equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
An efficient numerical method for solving the Black–Scholes equation is developed. Based on the adaptive numerical inverse Laplace transform and the finite difference method, the scheme computes the European option prices. The computational costs for the method are reduced significantly compared with those for the conventional time-marching schemes. The accuracy and the efficiency of the method are shown through the numerical simulations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 51, Issues 3–4, February 2010, Pages 247–255
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 51, Issues 3–4, February 2010, Pages 247–255
نویسندگان
Jaemin Ahn, Sungkwon Kang, YongHoon Kwon,