کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142596 | 957157 | 2010 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
First passage of time-reversible spectrally negative Markov additive processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the first passage process of a spectrally negative Markov additive process (MAP). The focus is on the background Markov chain at the times of the first passage. This process is a Markov chain itself with a transition rate matrix Î. Assuming time reversibility, we show that all the eigenvalues of Î are real, with algebraic and geometric multiplicities being the same, which allows us to identify the Jordan normal form of Î. Furthermore, this fact simplifies the analysis of fluctuations of a MAP. We provide an illustrative example and show that our findings greatly reduce the computational efforts required to obtain Î in the time-reversible case.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 38, Issue 2, March 2010, Pages 77-81
Journal: Operations Research Letters - Volume 38, Issue 2, March 2010, Pages 77-81
نویسندگان
Jevgenijs Ivanovs, Michel Mandjes,