کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1142676 957160 2008 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sample average approximation of expected value constrained stochastic programs
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Sample average approximation of expected value constrained stochastic programs
چکیده انگلیسی

We propose a sample average approximation (SAA) method for stochastic programming problems with expected value constraints. Such problems arise, for example, in portfolio selection with constraints on conditional value-at-risk (CVaR). We provide a convergence analysis and a statistical validation scheme for the proposed method.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 515–519
نویسندگان
, ,