کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142676 | 957160 | 2008 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sample average approximation of expected value constrained stochastic programs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We propose a sample average approximation (SAA) method for stochastic programming problems with expected value constraints. Such problems arise, for example, in portfolio selection with constraints on conditional value-at-risk (CVaR). We provide a convergence analysis and a statistical validation scheme for the proposed method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 515–519
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 515–519
نویسندگان
Wei Wang, Shabbir Ahmed,