کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1142680 957160 2008 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on negative dynamic programming for risk-sensitive control
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A note on negative dynamic programming for risk-sensitive control
چکیده انگلیسی
Negative dynamic programming for risk-sensitive control is studied. Under some compactness and semicontinuity assumptions the following results are proved: the convergence of the value iteration algorithm to the optimal expected total reward, the Borel measurability or upper semicontinuity of the optimal value functions, and the existence of an optimal stationary policy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 531-534
نویسندگان
,