کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142680 | 957160 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on negative dynamic programming for risk-sensitive control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A note on negative dynamic programming for risk-sensitive control A note on negative dynamic programming for risk-sensitive control](/preview/png/1142680.png)
چکیده انگلیسی
Negative dynamic programming for risk-sensitive control is studied. Under some compactness and semicontinuity assumptions the following results are proved: the convergence of the value iteration algorithm to the optimal expected total reward, the Borel measurability or upper semicontinuity of the optimal value functions, and the existence of an optimal stationary policy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 531-534
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 5, September 2008, Pages 531-534
نویسندگان
Anna JaÅkiewicz,