کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142833 | 957166 | 2009 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing double-barrier options under a flexible jump diffusion model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Pricing double-barrier options under a flexible jump diffusion model Pricing double-barrier options under a flexible jump diffusion model](/preview/png/1142833.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we present a Laplace transform-based analytical solution for pricing double-barrier options under a flexible hyper-exponential jump diffusion model (HEM). The major theoretical contribution is that we prove non-singularity of a related high-dimensional matrix, which guarantees the existence and uniqueness of the solution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 37, Issue 3, May 2009, Pages 163–167
Journal: Operations Research Letters - Volume 37, Issue 3, May 2009, Pages 163–167
نویسندگان
Ning Cai, Nan Chen, Xiangwei Wan,